ارزیابی عملکرد شرکت‌های فرابورس ایران با استفاده از معیار تسلط تصادفی و بهینه‌سازی آن با الگوی ترکیبی PSO و ANN

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد شرکت‌های فرابورس ایران با استفاده از معیار تسلط تصادفی و بهینه‌سازی آنها با استفاده از الگوی هیبریدی شبکۀ عصبی مصنوعی و بهینه‌سازی تجمیع ذرات است. برای رسیدن به این هدف، از بازده هفتگی و روزانۀ 36 شرکت از ابتدای فروردین تا پایان اسفند 1393 استفاده شده است که کاربرد همزمان معیار تسلط تصادفی به‌دلیل جهت‌گیری‌های ناپارامتریک و کارآیی اثبات‌شدۀ الگوی هیبریدی موردنظر، جذابیت خاصی دارد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد تسلط مرتبه‌های اول، دوم و سوم میان شرکت‌های بررسی‌شده وجود دارد که بین سبد‌های تشکیل‌یافته از سهام شرکت‌های رتبه‌بندی‌شده براساس تسلط تصادفی، با قید محدودیت حداقل دو و حداکثر ده سهم برای سبد، درنهایت سبد 8 سهمی با ترکیب تابع فعال‌سازی TPT، سبد بهینه انتخاب شد که در مقایسه با شاخص بازار فرابورس ایران طی دورۀ بررسی‌شده، عملکردی به مراتب بهتر از خود نشان داده است.